Риск ликвидности. Часть 2
Категория Риски
Согласно этой стратегии управления ликвидностью первичные резервы будут сформированы по большей части за счет вкладов до востребования и средств на текущих и расчетных счетах. Это связано с высокой оборачиваемостью указанных пассивов. Часть средств до востребования может быть также помещена во вторичные резервы. При наличии стабильного неснижаемого остатка средств на счетах до востребования их часть инвестируется в краткосрочные кредиты надежным заемщикам. Таким образом, описанное фондирование средств позволит не только соблюсти требования к ликвидности, но и получить доход от краткосрочных вложений в государственные ценные бумаги и кредиты.
В отличие от средств до востребования, срочные депозиты обладают большей стабильностью и меньшей оборачиваемостью. Поэтому они могут быть использованы в операциях, приносящих банку основной доход, а именно: для осуществления кредитных вложений, как краткосрочных, так и долгосрочных.
Собственные средства используются в операциях по формированию имущества банка, то есть - это вложения в здания, оборудование, телекоммуникации и т.п., необходимые для нормального функционирования банка. Эти средства могут быть направлены также в долгосрочное кредитование, долевое участие банка, для инвестиционных вложений в ценные бумаги.
Применение на практике метода конверсии средств снижает риск ликвидности для банка благодаря осуществлению взвешенной политики обоснованного размещения средств в активы в соответствии со срочностью пассивов, вместе с тем практическое использование метода связано с проблемой определения оптимального размера резерва ликвидных средств, необходимых для обеспечения ликвидности банка.
Метод покупной ликвидности представляет собой управление ликвидностью пассивных операций, когда для поддержания текущей ликвидности осуществляется внешний заем средств для покрытия всего ожидаемого спроса на ликвидные средства. Наиболее часто метод покупной ликвидности используется крупными банками, которые с его помощью покрывают до 100% своих потребностей в ликвидных средствах. Банки обычно привлекают ресурсы на межбанковском рынке и у Национального банка.
Для получения кредитов Национального банка коммерческие банки должны отвечать ряду требований: соблюдать все установленные экономические нормативы; своевременно и в полном объеме выполнять обязательные резервные требования, предоставлять Национальному банку отчетность; не допускать просроченной задолженности по кредитам, предоставленным ранее Национальным банком, и процентов по ним. Национальный банк может предоставить следующие виды кредитов на поддержание ликвидности коммерческих банков: однодневный расчетный кредит (кредит овернайт) и ломбардный кредит (кредит под залог государственных ценных бумаг, входящих в ломбардный список).