Валютный риск.
Валютный риск – опасность возможных потерь, связанных с изменением курсов валют. Данный вид риска особенно существенен для банков, осуществляющих арбитражные операции и стремящихся к получению спекулятивного дохода за счет несовпадения курсов одних и тех же валют на различных валютных рынках или в различные моменты времени.
Можно выделить три составляющие валютного риска:
- риск изменения обменного курса – [...]
Использование экономических нормативов для банковской деятельности. Часть 2
Достаточность капитала. Показатель достаточности капитала банка отражает адекватность размера капитала банка принимаемым на себя размерам риска. Норматив достаточности капитала – это установленное предельное процентное соотношение размера (части) собственных средств (капитала) банка и общей суммой активов и внебалансовых обязательств, оцененных по уровню риска, за минусом суммы созданных резервов. Установлено два норматива достаточности капитала: достаточность собственного капитала [...]
Управление собственным капиталом коммерческого банка. Часть 2
В общем случае улучшение показателя достаточности капитала достигается за счет опережающего роста абсолютной величины собственного капитала над суммой активов, взвешенных на риск, а также структурных изменений групп активов с повышенным риском в пользу активов с меньшим коэффициентом риска потерь.
Помимо оценки достаточности собственного капитала необходимо также анализировать направления его использования. Общепринято, что часть вложений банка осуществляется [...]